Küresel siyasi gelişmelerin analiz ve risk ölçümleri değişik kuruluşlarca, yetkinlikle yapılmaktadır ve bu çerçevede literatür oldukça gelişmiştir. Başta ABD ve AB olmak üzere; NATO, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası (WB), IMF gibi uluslararası kuruluşlar ile yakın-uzak komşu ülkelerle ilişkileri kapsayan “Dış Politik Aktörlerle İlişkilerin (DPA)”; siyasi istikrar, ekonomi ve ekonomik değişkenler üzerinde etkisinin ölçülmesi önemlidir. Uzun süredir Türkiye’de “dış politik etkileşimin” ekonomik değişkenler, özellikle döviz ve CDS üzerine etkisi tartışılmaktadır. Buradan hareketle Siyasi İstikrar İndeksini (Sİİ) oluşturan dokuz alt indeksten biri olan (DPA) indeksi baz alınarak yapılan çalışma ilk olması nedeniyle literatüre katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada DPA, CDS ve Döviz Kuru değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki (1.1.2007-30.3.2020) Granger Nedensellik Testi, Etki-Tepki Analizi ve GARCH modellerinden faydalanılarak açıklanmaya çalışılacaktır.
Analysis and risk measurements of global political developments are carried out competently by different organizations, and the literature within this framework is highly developed. In this context, “Relations with Foreign Political Actors”, which includes relationships with USA and the EU in the first step as well as relations with international organizations such as NATO, the United Nations, the World Bank (WB), the IMF and neighboring countries, is proposed as an efficient tool. The influence of “external political interaction" to economic variables such as foreign currency and CDS has been long discussed in Turkey. From this point of view, the study based on the (DPA) index, which is one of the nine subindices that compose the Political Stability Index (SII), will contribute to the literature as it is one of the first studies utilizing these new proposed indices. In this study, the short-term and long-term relationship between DPA, CDS and Exchange Rate variables (1.1.2007-30.3.2020) will be tried to be explained by using Granger Causality Test, Impact-Response Analysis and GARCH models.
